Despejando las nubes. El Kumo de Ichimoku.

Bien, parece que el otro día hubo un poco de confusión con “eso del Ichimoku”.

Algunos amigos me han dicho básicamente que no entendían nada, así que vamos a despejar un poco el gráfico y poner algún concepto sencillo.

De las 5 líneas de Ichimoku, nos vamos a quedar sólo con 2, que forman la nube principal o Kumo (azul o rosa, da igual). Esta es la más importante, pues es la que indica la tendencia. Asimismo, el kumo es una resistencia o soporte. Olvidad la idea de resistencias y soportes horizontales, en este caso esa nube rosa o azul actúa de resistencia o soporte, sea como sea su forma.

Vamos a ver un ejemplo con Apple. Este sería el gráfico de AAPL tan sólo con el precio y el kumo. Es evidente la fuerte tendencia alcista que empezó a mediados de 2003. Voy a marcar los cruces y rebotes.

20130917w1APPLE_INCEn enero de 2013, rompió la nube a la baja, indicando tendencia alcista. Posteriormente subió pero rebotó, parece que confirmando la tendencia. A día de hoy, la tendencia de AAPS en semanal es bajista. Si rompiese el kumo al alza en la zona de los 550, empezaría una tendencia alcista.

Hace tiempo programé una ayuda para ver esos cortes con el kumo, esos cambios de tendencia. Así programé en Prorealtime el indicador Ichimoku Pr-K Bin Better. Que es una representación sobre el precio, del corte del Precio con el Kumo, y da sólo señales Binarias.

Son las líneas horizontales azules y rojas que veis aquí

20130917w2APPLE_INC

Lo que en un principio era sólo una ayuda visual descubrió patrones muy útiles. Al parecer, esos cortes con el kumo son puntos clave. Esos puntos de corte más adelante influyen mucho en el precio. Por tanto, no podemos olvidar dónde ha cortado el precio a la nube en el pasado.

Fijaos arriba cómo hay resistencias y soportes rojos y azules al mismo nivel, y cómo el precio respeta esos niveles también rebotando. ¡Es alucinante! Estas líneas que se pintan automáticamente muestran patrones en un precio formado por gente que compra y vende, noticias de Iphones, ordenadores, la muerte de Steve Jobs, presentaciones de resultados, etc… Sin embargo, el precio respeta de alguna manera estas geometrías. Curioso cuanto menos.

Para los que usen Prorealtime, os dejo el código de programación del Ichimoku Pr-K Bin Better.

Hay un restos de código de ATR que introduje, no le hagáis caso, si os interesa lo explico otro día. Ocultad las líneas que dicen “ATR”, y representad el indicador como PUNTOS, poniendo un color para alcista y otro para bajista.

Espero que os sea útil.

ACTUALIZACIÓN: Había algún pequeño error al copiar-pegar, ya debería funcionar perfectamente.

// Ichimoku Pr-K Bin Better
// p1 = 9
// p2 = 26
// p3 = 52
// aa es decimal para multiplicar el ATR, mayor que cero
// aa = 1
// n = 14

//REM Tenkan-Sen
Upper1 = HIGHEST[p1](HIGH)
Lower1 = LOWEST[p1](LOW)
Tenkan = (Upper1 + Lower1) / 2
//REM Kijun-Sen
Upper2 = HIGHEST[p2](HIGH)
Lower2 = LOWEST[p2](LOW)
Kijun = (Upper2 + Lower2) / 2
//REM Senkou Span A
SpanA = (Tenkan[p2] + Kijun[p2]) / 2
//REM Senkou Span B
SpanB = ((HIGHEST[p3](HIGH[p2])) + LOWEST[p3](LOW[p2])) / 2
//prix = choix du prix
prix=customclose
if prix >= spana and prix >= spanb then
vv=1
else
vv=0
endif
if prix <= spana and prix <= spanb then
rr=1
else
rr=0
endif
if vv[1] = 1 and vv = 0 and rr = 0 then
vv = 1
elsif rr[1] = 1 and rr = 0 and vv = 0 then
rr = 1
endif

if vv = 1 then
c=1
else
c=-1
endif
cambioarojo = (c[1] = 1 AND c = -1)
cambioaverde = (c[1] = -1 AND c = 1)
KumoRosa = (SpanA < SpanB)
KumoAzul = (SpanA > SpanB)

IF cambioarojo THEN
IF KumoRosa THEN
BetterKumo = SpanA
ELSIF KumoAzul THEN
BetterKumo = SpanB
ENDIF
ELSIF cambioaverde then
IF KumoRosa THEN
BetterKumo = SpanB
ELSIF KumoAzul THEN
BetterKumo = SpanA
ENDIF
ELSE
BetterKumo = BetterKumo[1]
ENDIF

//// myatr, myemaatr, mycero, mysup = CALL "EDJ ATR"[14 ,26]
//myatr, ignored, ignored, ignored = CALL "EDJ ATR"[14 ,26]
myatr = AverageTrueRange[n](close)
atrmas = BetterKumo + (aa*myatr)
atrmenos = BetterKumo - (aa*myatr)
//atrmasint = BetterKumo + (aa*mysup)
//atrmenosint = BetterKumo - (aa*mysup)

return BetterKumo COLOURED BY c as "Pr-K Bin Better", atrmas as "ATR mas", atrmenos as "ATR menos"
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Un paseo por las nubes… del trading. Introducción a Ichimoku.

En el mundo del trading hay muchos tipos de indicadores técnicos, MACD, RSI, Bollinger…etc. La mayoría tienen en común dos cosas, se visualizan en una ventana debajo del precio, y dan señales sobre la vela actual.

Desde hace unos años soy usuario incondicional de Ichimoku.Ichimoku es un indicador técnico bastante peculiar, que tiene dos cosas fantásticas. Da señales a futuro, y se representa sobre el precio. En realidad es un conjunto de indicadores, pues consta de 5 líneas, formando dos nubes y una línea.

Algo como esto: (arriba precio con Ichimoku, debajo sólo precio. Click para agrandar).

20130915 - IBEX-35 - weekly

El nombre completo Ichimoku Kinko Hyo, significa “gráfico de equilibrio de un vistazo“. Y esa es su mayor virtud, en un rápido vistazo sabremos la tendencia del precio y posible futuro.

La historia de este indicador es apasionante. En los años 40, sí sí… 1940, el periodista japonés Goichi Hosoda junto con un grupo de estudiantes, se pasó miles de horas calculando y optimizando este sistema sin la ayuda de ordenadores. Concluyeron una vez terminada la II Guerra Mundial. Al terminar pactaron no divulgar el sistema a nadie durante algunas décadas y usarlo para su beneficio propio. Finalmente se publicó. Es un sistema muy utilizado en Asia, no tanto en el resto del mundo, aunque va calando poco a poco.

No me voy a extender en explicar a tope el indicador, hay mucha literatura por la red. Recomiendo esta web por ejemplo.

¿Entonces esto cómo funciona? Básicamente lo que tenéis que saber:

  • Precio por encima de la nube (azul o rosa) -> tendencia alcista
  • Precio por debajo de la nube -> tendencia bajista
  • Precio dentro de la nube -> neutral, puede cambiar la tendencia, o rebotar y continuar la que llevaba.

Importante, la nube (kumo) actúa como soporte y/o resistencia. 

Como decía al principio, además de representarse sobre el precio, ¡da señal a futuro! ¿Cómo es posible? Proyectando la nube kumo 26 periodos hacia adelante, el precio acaba a día de hoy… pero la nube se pinta a futuro. Esta nube adelantada no se “recalcula” día a día, eso es importante. Marca soportes o resistencias a futuro, y es curioso cómo luego el precio “va hacia la nube”, e interacciona con ella. Esto sucede 26 días ó semanas después de haber sido ya pintada la resistencia o soporte.

Sólo con echar un vistazo rápido podréis saber si vuestras acciones están en tendencia alcista o bajista.

EJEMPLO IBEX35: Fijaos en el gráfico de arriba del Ibex35. A día de hoy, ojo en temporalidad Semanal, la tendencia es alcista. La última línea azul horizontal marcó la señal de compra a 8.250 ptos, el 17 de diciembre 2012. Fijaos cómo bajó, pero respetó la nube como resistencia en los 7.450. Anteriormente ya había dado una excelente señal de venta el 4 de julio 2011 a 9.970 (luego cayó un 40% nada menos).

En la situación actual, si el Ibex35 sigue subiendo tiene una resistencia muy fuerte en 9.970 (línea roja horizontal). Si baja, hoy seguiría en tendencia alcista hasta 7.380, aunque la nube se debilita a futuro en la zona de 8.200, cuidado ahí.

Importante: Ichimoku funciona muy bien EN tendencia. Cuando el precio está en lateral, cuidado, pues no da tan buenas señales.

Esto ha sido tan sólo presentaros a Ichimoku. Más adelante publicaré algunos inventos míos que he programado, como la línea horizontal azul y roja, algún proscreener o probacktest.

Temazo muy a propósito, tanto el título como el grupo vienen muy al caso. No One Said It Would Be Easy, de Cloud Cult.